Trading-Journal führen: Anleitung für Futures-Daytrader

Hinweis in eigener Sache: Ich entwickle Tradoloom, ein Trading-Journal. Die Anleitung funktioniert aber mit jedem Werkzeug – mit einer Tabelle genauso wie mit einem Notizbuch.

Ein Trading-Journal ist kein Kontoauszug. Dein Broker zeigt dir, was passiert ist. Das Journal soll zeigen, warum es passiert ist – und ob du dabei nach deinem eigenen Plan gehandelt hast. In dieser Anleitung richtest du ein Journal ein, das zu Futures passt, führst ein kurzes Abendreview durch und machst eine erste Auswertung.

Was ein Trading-Journal ist – und warum Statistiken allein nicht reichen

Ein Trading-Journal hält zu jedem Trade zwei Dinge fest: die Fakten (Kontrakt, Preise, Risiko, Ergebnis) und den Kontext (Setup, Plan, Gefühle, Notizen). Statistiken wie Trefferquote oder Durchschnittsgewinn entstehen nur aus den Fakten. Sie sagen dir, wie es gelaufen ist, aber nicht, ob deine Entscheidungen gut waren.

Genau hier liegt eine Falle. Menschen bewerten eine Entscheidung besser, wenn das Ergebnis gut ausgegangen ist – selbst wenn alle Informationen vorher dieselben waren. Die Psychologen Baron und Hershey haben diesen Ergebnis-Fehler (Outcome Bias) 1988 in fünf Studien gezeigt. Für dich heißt das: Ein Trade im Plus kann trotzdem gegen deine Regeln gewesen sein. Ohne Kontext im Journal fällt das nicht auf.

Dass sich das Aufschreiben lohnen kann, legt auch die Forschung zur Selbstbeobachtung nahe. Eine Meta-Analyse über 138 Studien fand, dass das Beobachten des eigenen Fortschritts beim Erreichen von Zielen half – stärker, wenn die Informationen schriftlich festgehalten wurden. Das ist kein Beleg für bessere Trading-Ergebnisse, aber ein guter Grund, schriftlich statt im Kopf zu arbeiten.

Die Pflichtfelder pro Trade

Fang mit wenigen Feldern an, die du bei jedem Trade ausfüllst. Lieber acht vollständige Spalten als zwanzig halbleere.

• Kontrakt: zum Beispiel ES oder MES, mit Kontraktmonat.
• Richtung: Long oder Short.
• Einstieg und Ausstieg: Preise, bei mehreren Füllungen jede einzeln.
• Kontrakte: Anzahl je Füllung.
• Stop: der Preis, an dem der Trade beim Einstieg als falsch gelten sollte.
• Risiko in $: Abstand Einstieg–Stop in Ticks × Tickwert × Kontrakte. Diesen Betrag nennen wir hier 1 R: das ursprüngliche Kursrisiko bis zum Stop, ohne Gebühren. Das Nettoergebnis nach Gebühren teilst du später durch diesen Betrag. Der tatsächliche Verlust kann durch Slippage oder eine ausbleibende Ausführung höher ausfallen.
• Setup: der Name aus deinem Plan, zum Beispiel „Opening Range Breakout“ (nur als Beispiel).
• Uhrzeit: Einstieg und Ausstieg, jeweils mit Datum und Zeitzone.

Eine fertige Spaltenliste zum Übernehmen findest du in der Trading-Tagebuch-Vorlage.

Was bei Futures dazukommt

Tickwert

Jeder Kontrakt hat eine kleinste Preisstufe (Tick) mit festem Dollarwert. Beim E-mini S&P 500 (ES) sind das laut Regelwerk der CME 0,25 Indexpunkte = 12,50 $ je Kontrakt. Beim Micro E-mini S&P 500 (MES) sind es 0,25 Indexpunkte = 1,25 $. Trag den Tickwert je Kontrakt einmal fest ein und rechne Risiko und Ergebnis jeweils darüber. Prüf die Werte für deine Kontrakte in der aktuellen Kontraktspezifikation der Börse.

Session, Zeitzone und Sommerzeit

Die CME gibt Zeiten in ihren Regelwerken in Chicagoer Zeit an, die reguläre Sitzung der NYSE läuft von 9:30 bis 16:00 Uhr New Yorker Zeit. In Deutschland ist das normalerweise 15:30 bis 22:00 Uhr. Aber: Die USA stellen am zweiten Sonntag im März und am ersten Sonntag im November um, Deutschland jeweils am letzten Sonntag im März bzw. im Oktober. In diesen Wochen beträgt der Abstand fünf statt sechs Stunden – die US-Eröffnung liegt dann bei 14:30 Uhr deutscher Zeit.

Für dein Journal heißt das: Speichere Datum und Uhrzeit mit Zeitzone. Für Auswertungen rund um die US-Eröffnung nimmst du New Yorker Zeit (America/New_York) oder die Minuten seit Sessionbeginn. Eine feste deutsche Uhrzeit wie 15:30 Uhr meint in den Umstellungswochen eine andere Marktphase – und Trades landen bei der Auswertung nach Uhrzeit in der falschen Gruppe.

Teilfüllungen, Gebühren und Copy-Trades

Mehrere Füllungen und Teilausstiege gehören zu einem Trade. Rechne das R-Vielfache aus dem ursprünglichen Risiko, nicht aus einem nachgezogenen Stop, und zieh die Gebühren ab.

Rechenbeispiel (erfundene Zahlen, keine Empfehlung)
MES Long, 4 Kontrakte. Einstieg: 3 Kontrakte bei 6.010,00 und 1 Kontrakt bei 6.010,25. Stop: 6.006,00.
Risiko: 3 × 16 Ticks + 1 × 17 Ticks = 65 Ticks × 1,25 $ = 81,25 $ (1 R).
Ausstieg: 2 Kontrakte bei 6.016,00, 2 Kontrakte bei 6.012,50.
Brutto: 67 Ticks × 1,25 $ = 83,75 $ (≈ 1,03 R). Gebühren angenommen 1,50 $ je Kontrakt und Round-Turn: 6,00 $.
Netto: 77,75 $ ≈ 0,96 R.

Wenn du denselben Trade per Copy-Trading auf mehreren Konten ausführst, ist das eine Entscheidung: ein Setup, ein Gefühl, eine Regelprüfung. Die Ergebnisse je Konto können trotzdem abweichen, weil die Füllungen nicht gleich sind.

Führ die Gruppe im Journal als ein Ereignis und die Ergebnisse je Konto getrennt. Sonst zählt deine Setup-Statistik einen Trade dreifach. Wenn du Prop-Konten handelst, gehört außerdem der Abstand zur Verlustgrenze je Konto ins Journal – wie du ihn berechnest, steht im Artikel zu Daily Drawdown und Trailing Drawdown.

Plan und Regeln mitschreiben: War der Trade nach Plan?

Eine zentrale Spalte im Journal ist eine einfache Frage: War der Trade nach Plan – ja oder nein? Wenn nein, notier, welche Regel du gebrochen hast, zum Beispiel „Einstieg ohne Bestätigung“ oder „Stop verschoben“.

Das funktioniert nur, wenn deine Regeln prüfbar sind. „Diszipliniert bleiben“ lässt sich nicht abhaken, „maximal drei Trades bis 11:00 Uhr New Yorker Zeit“ (Beispiel) schon. Wie du einen Plan mit prüfbaren Regeln aufschreibst, zeigt die Anleitung Trading-Plan erstellen.

Ergänze zwei kurze Felder vor dem Trade: deine Erwartung (Ziel, Szenario) und eine Setup-Bewertung, etwa auf einer Skala von 1 bis 5. Später siehst du, ob Trades mit hoher Bewertung auch die waren, die du sauber umgesetzt hast.

Emotionen vor, während und nach dem Trade festhalten

Gefühle lassen sich kaum abschalten, aber benennen. Notier zu drei Zeitpunkten ein Wort und eine Stärke von 1 bis 5:

• Vor dem Trade: ruhig, ungeduldig, angespannt, Angst, etwas zu verpassen.
• Während des Trades: gelassen, nervös, Drang, früher auszusteigen.
• Nach dem Trade: zufrieden, frustriert, Drang, den Verlust zurückzuholen.

Ein Wort reicht. Wichtig ist, dass du es zeitnah aufschreibst – im Abendreview kann die Erinnerung schon vom Ergebnis gefärbt sein. Später kannst du prüfen, ob bestimmte Gefühle häufig mit Regelverstößen zusammenfallen. Das ist ein Zusammenhang, kein Beweis, dass das Gefühl den Trade verursacht hat. Mehr dazu im Ratgeber Emotionen beim Traden.

Taucht nach Verlusten oft „zurückholen“ auf, lies den Artikel über Revenge Trading. Und wenn du merkst, dass du mit dem Traden nicht mehr aufhören kannst, obwohl du es willst: Die Beratung von Check dein Spiel ist kostenlos und anonym, telefonisch unter 0800 1 37 27 00.

Das Abendreview: 10 Minuten und eine Sache für morgen

Das Review ist der Moment, in dem aus Einträgen Erkenntnisse werden. Halt es kurz, damit du es auch an schlechten Tagen machst.

1. Minute 0–3 – Vollständigkeit: Sind alle Trades erfasst, mit Stop, Risiko und Setup?
2. Minute 3–6 – Plan-Abgleich: Welche Trades waren nach Plan, welche nicht? Welche Regel war betroffen?
3. Minute 6–8 – Gefühle: Gab es einen Moment, an dem sich deine Stimmung deutlich verändert hat? Was ging voraus?
4. Minute 8–10 – Eine Sache für morgen: Formulier genau einen Vorsatz als Wenn-dann-Satz.

Der letzte Schritt hat einen Hintergrund: Solche Wenn-dann-Pläne („Wenn Situation X eintritt, dann tue ich Y“) heißen in der Psychologie Implementierungsintentionen. Eine Meta-Analyse über 94 Tests fand einen mittleren bis großen positiven Effekt auf das Erreichen von Zielen. Ein Beispiel für dein Journal: „Wenn ich zwei Verlust-Trades in Folge habe, dann stehe ich 15 Minuten vom Bildschirm auf.“ Das ist ein Beispiel, kein Richtwert – die Regel gehört in deinen eigenen Plan.

Auswerten: Muster nach Uhrzeit, Setup und Regelverstoß

Nach einigen Wochen kannst du die ersten Einträge beschreiben. Wie belastbar ein Muster ist, hängt vor allem davon ab, wie viele Trades in jeder Gruppe stecken und unter welchen Marktbedingungen sie entstanden sind. Teil deine Trades in Gruppen und vergleich Anzahl, Nettoergebnis und durchschnittliches R.

Im Beispiel beträgt das ursprüngliche Risiko jedes Trades genau 80 $. Bei wechselndem Risiko rechnest du zuerst für jeden Trade Nettoergebnis ÷ ursprüngliches Risiko und bildest danach den Durchschnitt.

So liest du das Beispiel: Die Regelverstöße fallen hier mit späteren Uhrzeiten zusammen. Das heißt nicht, dass die Uhrzeit die Ursache ist – vielleicht steckt Müdigkeit dahinter, vielleicht ein bestimmtes Setup. Und 40 Trades sind wenig; ein Muster ist zunächst eine Frage, keine Antwort. Eine mögliche Konsequenz, die du in deinem Plan prüfen kannst: ein festes Handelsfenster. Ob es hilft, zeigt wieder das Journal.

Vergleich auf dieselbe Weise deine Setups miteinander und schau dir die Gefühle vor den Trades mit Regelverstoß an. Wichtig: Bewerte Trades nach der Umsetzung, nicht nach dem Ergebnis. Ein Gewinn-Trade mit Regelverstoß gehört in die Gruppe „Mit Regelverstoß“.

Dranbleiben: den Aufwand klein halten

Ein Journal mit Lücken sagt wenig aus. Deshalb lohnt es sich, den Aufwand klein zu halten. Drei Hebel:

• Importieren statt abtippen: Nutze den Export deiner Handelsplattform, damit Preise, Uhrzeiten und Füllungen nicht von Hand übertragen werden müssen.
• Sprechen statt tippen: Sprich direkt nach dem Trade eine kurze Notiz ein – Setup, Gefühl, ob nach Plan. Ausformulieren kannst du am Abend.
• Feste Uhrzeit: Leg das Abendreview auf eine feste Zeit, zum Beispiel direkt nach Handelsschluss. Zehn Minuten sind besser als eine Stunde, die ausfällt.

So geht das in Tradoloom
In Tradoloom kannst du Trades per Tradovate-Abgleich oder CSV-Import übernehmen; Copy-Trades auf mehreren Konten werden als eine Gruppe geführt. Zu jedem Trade erfasst du Emotionen vor, während und nach dem Trade sowie Regeln und Verstöße. Eine Sprachnotiz wird zu einem Journal-Entwurf, den du prüfst und anpasst. Der KI-Coach fasst deinen Tag rückblickend zusammen – unter anderem mit „Wichtigste Abweichung“ und „Nächster Fokus“. Alle Funktionen ansehen

Deine Übung für heute

Richte dein Journal mit dieser Checkliste ein und führ heute Abend das erste Review durch:

• Datum und Uhrzeit mit Zeitzone; Auswertung in New Yorker Zeit oder Minuten seit Sessionbeginn
• Tickwert je Kontrakt aus der Kontraktspezifikation eingetragen
• Pflichtfelder angelegt: Kontrakt, Richtung, Einstieg, Ausstieg, Kontrakte, Stop, Risiko in $, Setup, Uhrzeit
• Spalte „Nach Plan? ja/nein“ plus „Welche Regel?“
• Emotion vor, während und nach dem Trade (ein Wort, Stärke 1–5)
• Copy-Trades als ein Ereignis, Ergebnis je Konto getrennt
• Abendreview mit fester Uhrzeit und einem Wenn-dann-Satz für morgen
• Termin für die erste Auswertung in vier Wochen

Quellen

1. CME Group: Rulebook Chapter 358, E-mini S&P 500 Index Futures (Kontraktwert, Mindestpreisschritt, Zeitangaben in Chicagoer Zeit). https://www.cmegroup.com/rulebook/CME/IV/350/358/358.pdf
2. CME Group: Rulebook Chapter 353, Micro E-mini S&P 500 Index Futures. https://www.cmegroup.com/rulebook/CME/IV/350/353/353.pdf
3. NYSE: Holidays & Trading Hours (Core Trading Session 9:30–16:00 Uhr ET). https://www.nyse.com/markets/hours-calendars
4. NIST: Daylight Saving Time (Beginn und Ende der Sommerzeit in den USA). https://www.nist.gov/pml/time-and-frequency-division/popular-links/daylight-saving-time-dst
5. Sommerzeitverordnung (SoZV), § 2. https://www.gesetze-im-internet.de/sozv/BJNR159100001.html
6. Baron, J. & Hershey, J. C. (1988): Outcome Bias in Decision Evaluation. Journal of Personality and Social Psychology 54(4), 569–579. https://bear.warrington.ufl.edu/brenner/mar7588/Papers/baron-hershey-jpsp1988.pdf
7. Harkin, B. et al. (2016): Does Monitoring Goal Progress Promote Goal Attainment? A Meta-Analysis of the Experimental Evidence. Psychological Bulletin 142(2), 198–229. https://eprints.whiterose.ac.uk/id/eprint/91437/
8. Gollwitzer, P. M. & Sheeran, P. (2006): Implementation Intentions and Goal Achievement: A Meta-Analysis of Effects and Processes. Advances in Experimental Social Psychology 38, 69–119. https://kops.uni-konstanz.de/entities/publication/2e749bfb-8533-437c-8203-7e788c910c5f
9. Check dein Spiel – Beratung bei Glücksspielproblemen (Bundesinstitut für Öffentliche Gesundheit, ehemals BZgA). https://www.check-dein-spiel.de/

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