Trading-Plan erstellen: 6 Bausteine für Futures-Daytrader

Von Denis Erk, Gründer und Entwickler von Tradoloom · Zuletzt aktualisiert: 10.10.2026

Hinweis in eigener Sache: Ich entwickle Tradoloom, ein Trading-Journal, und stelle in diesem Artikel auch Funktionen davon vor. Die Anleitung funktioniert aber mit jedem Werkzeug – mit einer Tabelle genauso wie mit einem Notizbuch.

Du weißt, wie du traden willst. Und dann läuft der Markt, der erste Trade geht in den Stop, und plötzlich handelst du etwas anderes als geplant. Genau dafür gibt es einen Trading-Plan: Er legt vorher fest, was du tust – damit du hinterher prüfen kannst, ob du es getan hast.

Hier baust du deinen Plan aus sechs Bausteinen auf. Am Ende stehen ein Beispiel-Plan zum Anpassen und eine Checkliste, mit der du jede Regel auf Prüfbarkeit testest.

Was ein Trading-Plan ist – und warum er auf Papier gehört

Ein Trading-Plan ist dein schriftliches Regelwerk für den Handelstag. Er beantwortet: Was handle ich, wann, mit welchem Setup, mit wie viel Risiko – und was tue ich, wenn es nicht läuft?

Wichtig ist der Unterschied zur Strategie. Eine Strategie beschreibt ein einzelnes Setup: Einstieg, Stop, Ausstieg. Der Plan ist der Rahmen darum. Er kann eine Strategie enthalten oder mehrere.

Warum schriftlich? Ein Plan im Kopf passt sich unauffällig an. Nach einem Verlust wird aus „maximal drei Trades“ schnell „noch einer“. Ein geschriebener Satz bleibt stehen, und du kannst deine Trades am Abend dagegenhalten.

Dazu passt ein Befund aus der Psychologie: Konkrete Wenn-dann-Pläne („Wenn Situation X eintritt, dann tue ich Y“) helfen, Vorsätze tatsächlich umzusetzen. Eine Meta-Analyse über 94 Studien fand dafür einen mittleren bis großen Effekt [1][2]. Die Studien stammen aus Bereichen wie Gesundheit und Lernen, nicht aus dem Trading. Die Idee lässt sich aber übertragen: Formuliere deine Regeln als Wenn-dann-Sätze.

Die Faustregel für jede Regel in deinem Plan: Kannst du nach der Session mit Ja oder Nein beantworten, ob du sie eingehalten hast? Wenn nicht, ist sie zu vage.

Baustein 1: Märkte und Handelszeiten

Lege fest, welche Kontrakte du handelst. Weniger ist hier meist übersichtlicher: Wer einen oder zwei Märkte beobachtet, kennt deren Verhalten zu bestimmten Uhrzeiten besser.

Schreib zu jedem Kontrakt die Eckdaten aus der Spezifikation der Börse auf, vor allem den Wert eines Ticks. Ein Beispiel: Beim Micro E-mini S&P 500 (MES) ist ein Kontrakt 5 $ je Indexpunkt wert; die kleinste Preisbewegung beträgt 0,25 Punkte, also 1,25 $ je Kontrakt [3]. Ohne diese Zahl kannst du dein Risiko nicht in Dollar umrechnen. Prüf die aktuellen Werte auf der Website der CME, bevor du sie in deinen Plan übernimmst.

Dann die Handelszeiten. Index-Futures wie MES laufen auf der CME-Plattform Globex von Sonntagabend bis Freitag fast rund um die Uhr [3]. Du handelst aber nicht rund um die Uhr. Leg ein festes Handelsfenster fest, zum Beispiel rund um die Eröffnung der US-Aktienbörse. Die Kernhandelszeit der NYSE beginnt um 9:30 Uhr New Yorker Zeit [4].

Achte auf die Zeitzone. In Deutschland und den USA wechselt die Sommerzeit an unterschiedlichen Tagen: hier am letzten Sonntag im März und im Oktober [5], dort am zweiten Sonntag im März und am ersten Sonntag im November [6]. In diesen Wochen verschiebt sich der Abstand um eine Stunde. 2026 liegt die US-Eröffnung deshalb vom 26. bis 30. Oktober um 14:30 Uhr statt 15:30 Uhr deutscher Zeit. Schreib dein Fenster deshalb in New Yorker Zeit in den Plan und rechne es für dich um.

Baustein 2: Setups mit prüfbaren Einstiegskriterien

Ein Setup ist eine wiederkehrende Marktsituation, in der du einsteigst. Hier entscheidet sich, ob dein Plan prüfbar ist.

Vergleiche zwei Formulierungen:

• Vage: „Ich steige ein, wenn der Ausbruch stark aussieht.“
• Prüfbar: „Ich steige long ein, wenn eine 5-Minuten-Kerze über dem Hoch der ersten 15 Minuten schließt.“

Die zweite Regel kannst du am Chart nachprüfen. Die erste nicht – „stark“ fühlt sich in jedem Moment anders an.

Schreib zu jedem Setup auf:

• die Bedingung, die erfüllt sein muss (Kursmarke, Kerzenschluss, Zeitraum),
• wann das Setup nicht gilt (Ausschlusskriterien, z. B. zu enge oder zu weite Spanne),
• bis wann am Tag du es handelst.

Ein bis zwei Setups reichen für den Anfang. Jedes zusätzliche Setup ist eine weitere Stelle, an der du dir im Moment etwas zurechtlegen kannst.

Baustein 3: Ausstieg und Stop

Lege vor dem Einstieg fest, wo du falschliegst. Der Stop ist der Kurs, an dem die Idee des Trades nicht mehr gilt – nicht der Kurs, an dem dir der Verlust zu groß wird.

Ein Punkt gehört ausdrücklich in deinen Plan: Ein Stop ist kein garantierter Ausstiegskurs. Welche Order nach der Auslösung entsteht, hängt vom Stop-Typ ab – und welche Typen du nutzen kannst, von Broker und Plattform:

• Ein Stop-Market wird zur Market-Order. Der tatsächliche Ausführungskurs kann in schnellen Märkten deutlich vom Stop abweichen [9].
• Ein Stop-Limit wird zur Limitorder. Es begrenzt den Ausführungspreis, kann aber unausgeführt bleiben, wenn der Kurs weiterläuft [11].
• An der CME gibt es außerdem Stop-Orders mit Schutzbereich (Stop with Protection), die nur innerhalb dieses Bereichs ausgeführt werden [11].

Plane deshalb weder den Stop-Kurs noch eine vollständige Ausführung als sicher ein, und rechne mit etwas Puffer.

Für den Gewinnausstieg gibt es mehrere Möglichkeiten: ein festes Ziel, ein Vielfaches des Risikos oder ein Ausstieg zu einer festen Uhrzeit. Wichtig ist nur, dass es eine Regel gibt und nicht ein Gefühl. Schreib auch auf, ob und wann du den Stop nachziehst – und dass du ihn nicht vergrößerst.

Baustein 4: Risiko je Trade, Tageslimit, maximale Anzahl Trades

Risiko je Trade: Wie viel Dollar setzt du maximal ein, wenn der Trade in den Stop läuft? Daraus folgt die Anzahl Kontrakte: Abstand zum Stop in Ticks × Tickwert × Kontrakte, plus Gebühren. Rechne das vor jedem Trade, nicht danach.

Tageslimit: Ab welchem Tagesverlust hörst du auf? Wie du ein Tageslimit herleitest – als Betrag, als Anteil am Konto oder als Anzahl Verlust-Trades, auch bei Prop-Konten – erklärt der Artikel Tageslimit im Daytrading festlegen. Für deinen Plan genügt: Die Zahl steht vor der Session fest. Und ein Tageslimit ist eine Regel für dich, keine garantierte Verlustobergrenze – offene Positionen und Slippage können darüber hinausgehen.

Maximale Anzahl Trades: Eine Obergrenze pro Tag kann Trades bremsen, die nur aus Langeweile oder Frust entstehen. Mehr dazu im Artikel Overtrading.

Baustein 5: Verhaltensregeln

Setups und Risiko regeln den Trade. Verhaltensregeln regeln dich. Sie greifen genau in den Momenten, in denen der Plan sonst kippt. Formuliere sie als Wenn-dann-Sätze:

• Pause nach Verlust: „Wenn ein Trade in den Stop läuft, warte ich 15 Minuten, bevor ich den nächsten Einstieg prüfe.“ (Beispielwert)
• Handelsfenster: „Wenn das Fenster endet, eröffne ich keinen neuen Trade mehr, auch wenn ein Setup kommt, und schließe offene Positionen nach Plan.“
• Nachrichtenzeiten: „Wenn ein wichtiger Termin in mein Fenster fällt, eröffne ich ab fünf Minuten davor bis 15 Minuten danach keinen Trade.“

Für den letzten Punkt brauchst du die Termine. Der US-Arbeitsmarktbericht erscheint zum Beispiel um 8:30 Uhr New Yorker Zeit [7]. Die US-Notenbank veröffentlicht ihre Sitzungstermine im Voraus; 2026 enden die letzten beiden Sitzungen am 28. Oktober und am 9. Dezember [8]. Schau vor jeder Session in einen Wirtschaftskalender.

Der Moment nach einem Verlust ist besonders heikel. Der Drang, das Geld sofort zurückzuholen, hat einen eigenen Namen – Revenge Trading. Und falls du merkst, dass sich Traden zwanghaft anfühlt und du nicht mehr aufhören kannst: Kostenlose, anonyme Beratung bietet zum Beispiel check-dein-spiel.de, Telefon 0800 1 37 27 00 [10].

Wie du Regeln im Alltag einhältst und Verstöße auswertest, auch an Gewinntagen, behandelt der Artikel Trading-Regeln einhalten.

Baustein 6: Die Tagesroutine – Check-in vor dem Markt, Review danach

Ein Check-in vor der Session und ein Review danach können dir helfen, deinen Plan im Alltag tatsächlich anzuwenden.

Check-in vor dem Markt (5 Minuten):

• Wie ist meine Tagesform? Energie, Ruhe und Fokus, jeweils auf einer Skala von 1 bis 5.
• Welche Termine liegen heute in meinem Fenster?
• Gilt mein Plan heute unverändert, oder handle ich bewusst kleiner?

Schreib die Antworten auf. Du kannst vorher festlegen, was aus einer niedrigen Tagesform folgt, zum Beispiel „bei zwei Werten unter 3 nur halbe Größe“. Ob Tagesform und Regelverstöße bei dir zusammenhängen, siehst du erst über viele Tage. Ein solcher Zusammenhang ist ein Hinweis, kein Beweis für eine Ursache. Mehr dazu im Artikel Emotionen beim Traden.

Review nach der Session (10 Minuten):

• War jeder Einstieg ein Setup aus dem Plan?
• Lagen Stop und Größe wie geplant?
• Welche Regel habe ich verletzt – auch bei Gewinn-Trades?
• Was ist eine Sache, auf die ich morgen achte?

Bewerte den Tag am Plan, nicht am Ergebnis. Gemessen am Plan ist ein Plus mit drei Regelverstößen ein schwächerer Tag als ein kleines Minus, bei dem alles nach Plan lief. Wie du das Review in einem Journal festhältst, zeigt der Artikel Trading-Journal führen.

So geht das in Tradoloom: In Tradoloom kannst du deinen Plan als Strategie mit Regeln und Tageslimit hinterlegen und vor dem Markt einen Tages-Check-in mit Energie, Ruhe, Fokus und Plan ausfüllen. Nach dem Import deiner Trades ordnet der KI-Coach den Tag im Abschnitt „Plan und Verlauf“ ein – gemessen an deinem Plan, nicht am Ergebnis. Die Auswertung erfolgt rückblickend auf Stand der importierten Trades, nicht in Echtzeit. Funktionen ansehen

Beispiel-Plan zum Anpassen: Opening Range Breakout

Der folgende Plan zeigt, wie die sechs Bausteine auf eine Seite passen. Opening Range Breakout ist eine Demo-Strategie. Alle Werte sind erfunden. Das ist ein Beispiel, keine Empfehlung – deine Werte hängen von deinem Konto und deinem Plan ab.

Beispiel-Plan (erfundene Werte)

1. Markt und Zeit

• Kontrakt: MES (5 $ je Punkt, 1 Tick = 0,25 Punkte = 1,25 $)
• Handelsfenster: 9:30–11:00 Uhr New Yorker Zeit (meist 15:30–17:00 Uhr deutscher Zeit; Zeitumstellung beachten)

2. Setup

• Opening Range = Hoch und Tief von 9:30 bis 9:45 Uhr New Yorker Zeit.
• Long, wenn eine 5-Minuten-Kerze über dem Hoch schließt; short spiegelbildlich unter dem Tief.
• Kein Trade, wenn die Range kleiner als 3 oder größer als 12 Punkte ist.
• Kein neuer Einstieg nach 10:30 Uhr New Yorker Zeit.

3. Stop und Ausstieg

• Stop: Long 1 Punkt unter der Mitte der Opening Range, Short 1 Punkt darüber. Liegt der Wert zwischen zwei gültigen Ticks, beim Long auf den nächsten 0,25-Punkte-Schritt abrunden, beim Short aufrunden. Danach die Kontraktzahl mit diesem Stop berechnen. Stop wird nicht vergrößert.
• Ziel: das Doppelte des Stop-Abstands. Spätestens um 11:00 Uhr wird geschlossen.

4. Risiko

• Maximal 100 $ je Trade inklusive Gebühren.
• Tageslimit: Handelsende bei einem Netto-Tagesergebnis von −200 $ einschließlich offener Positionen oder nach zwei netto negativen Trades, unabhängig von ihrer Reihenfolge – was zuerst eintritt.
• Maximal drei Trades pro Tag.

5. Verhaltensregeln

• Nach einem Verlust-Trade 15 Minuten Pause.
• Fällt ein wichtiger Termin ins Fenster: kein Einstieg von 5 Minuten davor bis 15 Minuten danach.
• Tageslimit erreicht: keine neuen Einstiege, offene Einstiegsorders stornieren, offene Positionen nach der vorab festgelegten Ausstiegsregel schließen. Erst wenn alles bestätigt ausgeführt ist, Plattform schließen und Review schreiben.

6. Routine

• Check-in vor 9:15 Uhr New Yorker Zeit: Energie, Ruhe, Fokus (1–5), Termine prüfen. Zwei Werte unter 3: maximal 1 Kontrakt.
• Review nach der Session: vier Fragen aus Baustein 6.

Rechenbeispiel (erfundene Zahlen): Wie viele Kontrakte?

Die Opening Range reicht von 5.000,00 bis 5.008,00. Die Mitte liegt bei 5.004,00, der Stop also bei 5.003,00. Eine 5-Minuten-Kerze schließt über dem Hoch, der Einstieg erfolgt bei 5.009,00.

• Abstand zum Stop: 6 Punkte = 24 Ticks
• Risiko je Kontrakt: 24 × 1,25 $ = 30 $
• Angenommene Gebühren: 2 $ je Kontrakt für Ein- und Ausstieg (erfundener Wert, frag deinen Broker)
• Zusammen: 32 $ je Kontrakt
• 100 $ ÷ 32 $ = 3,1 → 3 Kontrakte, geplantes Risiko 96 $
• Ziel: 12 Punkte über dem Einstieg, also 5.021,00

Hier liegt die Mitte auf einem gültigen Tick. Anders bei einer Range von 5.000,00 bis 5.007,75: Die Mitte liegt bei 5.003,875, ein Long-Stop rechnerisch bei 5.002,875 – abgerundet 5.002,75. Ein Short-Stop läge bei 5.004,875 – aufgerundet 5.005,00. Die Rundung vergrößert den Stop-Abstand und kann die zulässige Kontraktzahl verringern.

Die 96 $ sind das geplante Risiko, kein garantierter Maximalverlust. Springt der Kurs über den Stop hinweg oder wird die Order nicht vollständig ausgeführt, kann der Verlust größer ausfallen.

Checkliste: Ist dein Plan prüfbar?

Nimm deinen Plan und geh jede Regel mit diesen Fragen durch. Plane für eine erste Prüfung etwa zehn Minuten ein; offene Punkte können länger dauern.

• Steht jeder Kontrakt mit Tickwert im Plan, geprüft an der Börsenspezifikation?
• Ist das Handelsfenster in einer festen Zeitzone notiert?
• Hat jedes Setup eine Bedingung, die du am Chart mit Ja oder Nein prüfen kannst?
• Steht vor dem Einstieg fest, wo der Stop liegt und wann du aussteigst?
• Gibt es ein Risiko je Trade in Dollar, ein Tageslimit und eine maximale Zahl an Trades?
• Ist jede Verhaltensregel ein Wenn-dann-Satz?
• Hast du einen festen Zeitpunkt für Check-in und Review?
• Könnte eine andere Person anhand deines Journals entscheiden, ob du eine Regel eingehalten hast?

Jedes Nein ist eine Stelle, die du umformulierst. Danach gilt: Ändere den Plan nur außerhalb der Session, eine Regel auf einmal, und notiere Datum und Grund.

Häufige Fragen

Was gehört in einen Trading-Plan?
Märkte und Zeiten, Setups, Stop und Ausstieg, Risiko, Verhaltensregeln und eine Tagesroutine – das sind die sechs Bausteine aus dieser Anleitung. Entscheidend sind überprüfbare Regeln: Nach der Session solltest du jede mit Ja oder Nein beantworten können.

Was ist der Unterschied zwischen Trading-Plan und Strategie?
Eine Strategie beschreibt ein Setup: wann du einsteigst, wo der Stop liegt und wann du aussteigst. Der Trading-Plan ist der Rahmen darum – welche Märkte und Zeiten, wie viel Risiko, welche Verhaltensregeln und welche Routine. Ein Plan kann eine oder mehrere Strategien enthalten.

Wie oft sollte ich meinen Trading-Plan ändern?
Nicht während der Session, sondern zu festen Terminen, zum Beispiel einmal pro Woche oder nach einer festen Zahl von Trades. Ändere möglichst eine Regel auf einmal und notiere Datum und Grund, damit du die Wirkung im Journal nachvollziehen kannst.

Quellen

1. Gollwitzer, P. M. & Sheeran, P. (2006): Implementation intentions and goal achievement: A meta-analysis of effects and processes. Advances in Experimental Social Psychology, 38, 69–119. https://kops.uni-konstanz.de/entities/publication/2e749bfb-8533-437c-8203-7e788c910c5f (abgerufen 10.10.2026)
2. National Cancer Institute: Implementation Intentions. https://cancercontrol.cancer.gov/brp/research/constructs/implementation-intentions (abgerufen 10.10.2026)
3. CME Group, Einreichung bei der CFTC vom 12.04.2019: Initial Listing of the Micro E-mini S&P 500 … Index Futures, Kontraktspezifikation und Regel 35302. https://www.cftc.gov/filings/ptc/ptc041519cmedcm001.pdf (abgerufen 10.10.2026)
4. NYSE: Trading Information. https://www.nyse.com/trade/trading-information (abgerufen 10.10.2026)
5. Verordnung über die Einführung der mitteleuropäischen Sommerzeit ab dem Jahr 2002, § 2. https://www.gesetze-im-internet.de/sozv/BJNR159100001.html (abgerufen 10.10.2026)
6. U.S. Naval Observatory: Daylight Time. https://aa.usno.navy.mil/faq/daylight_time (abgerufen 10.10.2026)
7. U.S. Bureau of Labor Statistics: Release Calendar Oktober 2026. https://www.bls.gov/schedule/2026/10_sched.htm (abgerufen 10.10.2026)
8. Federal Reserve: Meeting calendars and information. https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/fomccalendars.htm (abgerufen 10.10.2026)
9. FINRA: Stop Orders – Factors to Consider During Volatile Markets (bezieht sich auf Aktienorders; hier nur für die allgemeine Stop-Market-Mechanik). https://www.finra.org/investors/insights/stop-orders-factors-consider-during-volatile-markets (abgerufen 10.10.2026)
10. check-dein-spiel.de – Angebot des Bundesinstituts für Öffentliche Gesundheit (ehemals BZgA). https://www.check-dein-spiel.de/ (abgerufen 10.10.2026)
11. CME Group: Futures Order Types (Kurs „Things to Know Before Trading CME Futures“), Abschnitt Stop Order. https://www.cmegroup.com/education/courses/things-to-know-before-trading-cme-futures/futures-order-types (abgerufen 10.10.2026)

---

---

Dein Plan, jeden Tag überprüfbar. Lege deine Regeln und dein Tageslimit als Strategie an und gleiche deine Trades nach der Session dagegen ab.

Konto anlegen und deinen Plan als Strategie hinterlegen

Neue Konten schalten wir derzeit einzeln frei.